1、201X201X年硕士论文答辩年硕士论文答辩 答辩人： 学号： 导师： 专业： 方向： 答辩题目：答辩题目： 2 1.1.选题背景及意义选题背景及意义 气候灾难频气候灾难频发，节能减发，节能减排成为全球排成为全球热点热点 公共资源交公共资源交易理论进入易理论进入新时代新时代 国家、地方国家、地方政府大力推政府大力推动碳排放权动碳排放权交易交易 发挥市场机发挥市场机制在节能减制在节能减排战略中的排战略中的作用作用 碳排放权的碳排放权的公共资源定公共资源定位位 为碳排放权为碳排放权交易市场建交易市场建立提供参考立提供参考 碳排放交易碳排放交易系统研究系统研究 选题背景 选题意义 研究目的 分析、设
2、计分析、设计碳排放交易碳排放交易系统模型，系统模型，对系统有效对系统有效性进行仿真性进行仿真 3 2.2.国内外研究现状述评研究框架国内外研究现状述评研究框架 2.1碳排放权交易研究综述 泛公共资源交易研究 排污权交易研究 碳排放权交易研究 1、公共资源概念-利维坦 2、庇古税-庇古 3、萨廖尔森-公共资源定义 4、埃莉诺奥斯特罗姆-公共资源自主治理 1、马中、吴健-排污权交易对宏观经济的影响 2、肖江文-排污博弈模型 3、李寿德、排污权交易的法制建设 4、赵文汇-初始分配优化模型 1、于天飞-碳排放交易的市场研究 2、陈文颖-碳排放交易与分配 3、相关网站：powernext;碳汇网；气候变
3、化信 息网；Wac。 4 2.2 碳排放权交易研究现状 初始分配方式 市场势力 市场结构 其他研究 分配原则：分配原则：人口；历史责任；现行排放源 分配方式：分配方式：免费发放；定价出售；拍卖出售 垄断势力的影响 交易成本；交易市场构成要素 马中：宏观角度 戴星翼：现实困难角度 李寿德：法制建设角度 5 3 3 论文结构及研究方法论文结构及研究方法 3.1 论文结构 理论研究 系统分析 一级市场设计 二级市场设计 系统仿真 实证研究 序言 结语 3.2 研究方法 System analysis System planning and selection System Design System
4、 Implementation and operation (system simulation) 碳排放交易市场模型的碳排放交易市场模型的建设阶段建设阶段- -分析、设计、分析、设计、仿真仿真 6 4 4 研究方法和过程（碳排放交易系统分析）研究方法和过程（碳排放交易系统分析） 4.1.1 交易系统背景分析 中国碳排放特点： 1、历史排放少 2、排放总量大 3、增速快 4、工业排放所占比例高 7 4.1.2 碳排放交易市场结构分析 碳排放权交易主体A交易主体B碳排放权一级交易市场碳排放权二级交易市场辅助市场碳排放权总量控制8 4 4 研究方法和过程（碳排放交易系统一级市场设计）研究方法和过程
5、（碳排放交易系统一级市场设计） 4.2.1 一级市场的概念 碳排放权产权由政府转交到企业手中的交易市场；是碳排放权产权的明晰化过程。 一级市场设计的核心：交易方式设计 免费发放免费发放 定价出售定价出售 拍卖出售拍卖出售 实物期权模式实物期权模式 9 4.2.2 引入期权模式的原因 能把碳排放权更合理、更高效的分配到企业手中 三种主流分配方式各有其弊端 碳排放权使用期和购置期分离的特点适合期权模式 产生价格对二级市场具有参考意义 前期投入小，减少企业资金压力 10 4.2.3 B-S模型参数估计 201dNeXSdNCtrf 201dNeXSdNCtrf 201dNeXSdNCtrf 201d
6、NeXSdNCtrf 201dNeXSdNCtrf11 续上 s:标的物当前价格 :期权波动率 c:期权价格 r:无风险利率 t:到期时间 N(d):正态分布变量的累积概率分布函数 波动率 欧洲碳排放权日均价格变化图 Carbon Emission daily average price EUR、MWh =0.0779=0.0779 C C =6.8972=6.8972 12 4 4 研究方法和过程（碳排放交易系统二级市场设计）研究方法和过程（碳排放交易系统二级市场设计） 4.3.1 引例呼吸税 2008年11月18日，在广州举行的中国森林城市论坛上，中科院院士蒋有绪先生呼吁政府考虑征收“呼吸
7、税”，因为居民也是二氧化碳的排放者，应该为节能减排付出代价，“可以考虑让市民每个月买20块钱的生态基金。” 碳排放面源污染困境碳排放面源污染困境 分布广分布广 总量大总量大 监管难监管难 13 4.3.2 二级市场设计核心：交易对象设计交易对象设计 解决方法 二级市场困境二级市场困境 供需不足 交际成本过高 交易规则脆弱 企业 企业 承认面源排放者的排放权利的产权所有； 在二级市场引入交通排放、建筑排放等面源排放； 允许面源排放者通过节能减排将排放权在二级市场交易。 企业 面源排放 企业 14 4.3.3 面源排放者在二级市场的理论论证 模型：双方叫价模型 约束条件：公众和企业实现效用最大化
8、模型结果： 、交易发生存在可能性； 、当信息完全公开时，存在ps=pb（公众出价=企业出价） 、当公众边际减排成本小于企业边际减排成本时，交易成本R是阻止排放权转移的唯一因素。 15 4.3.4 二级市场交易平台具体设计 交易管理机构和职能 碳汇项目协商系统 碳汇项目交易系统 碳汇项目交易监管系统 碳汇项目交易保障系统 碳 汇项 目交 易系统 国际协商 项目减排总额确定 项目申报 项目审核 项目交易模式 项目交易程序 项目交易计算机支持系统 减排检测子系统 减排跟踪子系统 减排效果达标判断子系统 交易主体行为规范 项目风险管理 法律法规保障 交易绩效评估 16 交易流程 A组织提供项目资金技术
9、 B组织承担碳汇项目 项 目 存 在可行性？ 环境、社会效应评估 项目实施完成 否 否 是 否 是 再度审核 项 目 调整 或 修改 项 目条目 违规 强制实施 批准项目；国际CDM注册；谈判签约 当地环保部门核查 17 研究方法和过程（碳排放交易系统仿真）研究方法和过程（碳排放交易系统仿真） 4.4. 1碳排放交易系统仿真 碳排放交易系统是一个构想中的系统，只能通过仿真方法对交易系统的有效性进行评估。 仿真仿真原因原因 通过在两个边际减排成本不同产业间建立碳排放交易，对产业发展进行仿真。 建模建模思路思路 1、边际减排成本不同；2、交易成本忽略不计；3、理性人假设；4、存在总量控制。 模型模
10、型假设假设 18 4.4.2 因果分析 19 4.4.3 系统流图 20 4.4.4 变量说明和主要方程（略） 4.4.5 仿真分析 10001100120013001400GDPCity无锡热电、化工产业工业GDP总和仿真图 21 5 5、论文总结、论文总结 第一章：国内外研究现状 第二章：碳排放交易系统的理论基础 第三章：碳排放交易系统分析（背景分析；构成要素；市场结构；交易物） 第四章：一级市场设计：（交易方式设计） 第五章：二级市场设计：（交易对象设计） 第六章：系统仿真：(结论：排放权交易能促进产业发展） 第七章：实证分析 第八章：结语 22 6.6.研究创新点与不足研究创新点与不足 6.1 创新点创新点 用B-S模型对无锡市碳排放权期权价格进行估价； 提出在二级市场引入面源排放的观点，并加以证明； 构造碳排放交易SD仿真模型 6.2 研究不足研究不足 系统动力学模型过于简单； 系统设计到系统仿真之间缺少过渡，显得突兀 缺少对具体交易流程、步骤的详细设计 23